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今回は、トレンドフォロー系のテクニカル指標である線形回帰分析を利用したブレイクアウト手法をご紹介します。この指標は、移動平均線よりも反応が早く、直近のトレンドを確認しやすい指標です。ぜひお試しください。
テクニカル指標「線形回帰分析」とは
相関関係をモデル化したトレンドフォロー指標
線形回帰分析は、複数の変数における相関関係を直線モデルによって説明しようとするテクニカル指標です。一般的なトレンドラインと異なり、安値、高値同士を結ぶのではなく、「価格の散らばり」を一つの線にしているので、対象となる通貨ペアの相場の方向性が探りやすくなります。
上記の図でもわかりますが、同じ期間で設定しても、単純移動平均線より早く反応し、チャートに沿った形でラインが表示されます。
線形回帰分析を用いた、「買い優勢圏」「売り優勢圏」の確認
このテクニカル指標を使って、現在の相場は買いが強いのか、それとも売りが強いのかを確認します。
上記の図を参考にしていただき、線形回帰分析の上に価格があるときを買い優勢圏（水色部分）、下にあるときが売り優勢圏（ピンク部分）とします。この優勢圏のなかで、ラインを描き、そのラインをもとにブレイクアウト手法を行います。
ライン設定のルール
サポートライン、レジスタンスラインの引き方ルール
- 高値、安値のポイントを見つける（両隣2つ以上と比較して）
- ポイント同士をラインで結ぶ
売買の指針となるライン設定のルール
- 高値、安値のポイントを見つける（両隣2つ以上と比較して）
- ポイント同士をラインで結ぶ
- ポイントから水平のラインを引く
平野氏アドバイス
今回ご紹介しているラインは、最初は面倒かもしれませんが、簡単な方法ですのでぜひ身につけてください。この作業をしていくうちに、相場の動きを視覚的に確認することができます。
線形回帰分析を用いた売買エントリー＆決済例
考え方
- 線形回帰分析を使って「買い優勢圏」「売り優勢圏」を確認する
- ラインを引く
- ラインを超えたポイントでエントリーすることでブレイクアウト手法を狙う
エントリーのためのチャート設定
線形回帰分析設定：期間 50
エントリールール
買いの場合
- レートが「線形回帰」ラインの上に位置していることを確認
- ライン設定の上値を上まったポイントでエントリー
売りの場合
- レートが「線形回帰」ラインの下に位置していることを確認
- ライン設定の下値を下回ったポイントでエントリー
決済ルール
買いの場合
エントリー直後に、エントリーをした足の「安値」にロスカット注文を出す
売りの場合
エントリー直後に、エントリーをした足の「高値」にロスカット注文を出す
利益確定ポイント
買い・売り
注文価格からロスカット額までと「同じの値幅」に指値注文を出す
平野氏アドバイス
今回の手法でのリスクリワードは1対1に設定しています。これは、あくまで私が検証した結果なのですが、適切な相場で使えば、勝率は50%を少し超えました。そのため、利益とリスクが等比でも勝てるのではないかと思っています。
まとめ
- 線形回帰分析は、トレンドの方向を確認するトレンドフォロー系のテクニカル指標。この指標を使って、トレンドの方向性を確認する
- レジスタンスライン、サポートラインは、高値、安値のポイントを見つけて結ぶ
- 高値、安値のポイントから水平線を引き、そのラインを目安にしてブレイクアウト手法を狙う
平野氏アドバイス
今回は、線形回帰分析を用いたブレイクアウト手法をご紹介しました。ラインを引く際、最初は手こずるかもしれませんが、きちんと設定すれば勝率が高い手法だと思います。ぜひお試しいただいて、自分のものにしてください。
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今回のテーマについて、平野氏によるオンラインセミナー動画をご紹介します。
実際のチャートを見ながら、実践的な解説を聞くことができますので、ぜひご覧ください。
講師紹介
- 平野 朋之（ひらの ともゆき）
- ネット証券にてFX事業全般の業務、自己売買部門でのディーラー業務、投資情報室にて日経225の情報発信、セミナー講師を務める。その後投資顧問会社を経て、マーケット情報発信、セミナーを開催する傍ら、オリジナル手法を使い自己トレードの実践中。
※この記事は2016年9月1日に執筆されたものです。
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