すぐに使えるテクニカル手法/平野朋之氏

エンベロープを用いた順張り、逆張りのトレード方法

目次

今回は、トレンドフォロー型のテクニカル指標であるエンベロープを利用した手法をご紹介します。この指標は、ボリンジャーバンドと違いバンド幅が一定なので、バンドの上限・下限をポイントとしたトレードがしやすい指標です。ぜひお試しください。

テクニカル指標「エンベロープ」とは

エンベロープはトレンドフォロー系テクニカル指標

エンベロープは、「価格は移動平均線から極端には遠く離れない」という考えから作られたテクニカル指標です。表示設定をすると、移動平均線に対して一定のパーセンテージや一定の値幅ごとに、乖離線が上下に引かれたチャートになります。ボリンジャーバンドと良く似た形ですが、「上下のバンド幅が一定」という特徴があり、「値動きの行き過ぎ」を見つけやすい指標です。

エンベロープの設定方法

エンベロープはボリンジャーバンドとは違い、バンド幅を設定する必要があります。この設定方法はトレーダーによって異なりますが、今回は以下の設定方法をご紹介します。

デフォルト設定 移動平均線(20期間)、移動平均線から「1%」

1. 比較的長い期間続いたレンジ期間の高値、安値を確認します

2. レンジ期間内の高値、安値をラインで結びます

3. レンジ期間内に高値、安値が収まるように上下幅を調整します(0.1%単位)

4. 設定完了です(移動平均線からの距離 1%→2%ヘ)

平野氏アドバイス

ご紹介したエンベロープの設定方法以外にも、ボリンジャーバンドの±2σに合わせる方法もあります。どちらの方法も、一度設定したのち、数ヶ月ごとに調整が必要です。ひと手間必要なやり方ですが、ボリンジャーバンドと比べて読みやすいチャートになりますのでぜひ試してみてください。

エンベロープを使った売買エントリー&決済例

考え方

  • エンベロープで相場の行き過ぎを確認
  • 「順張り」「逆張り」でエントリー&決済

エントリーのためのチャート設定

エンベロープ設定

  • チャートの表示本数を「120本」に設定
  • レンジの期間を確認する
  • レンジの期間の「高値」「安値」にバンド幅を合わせる

エントリールール:順張り

買いの場合

  • 「終値」が上限バンドを超える
  • 次の足で「成行」エントリー

売りの場合

  • 「終値」が下限バンドを割り込む
  • 次の足で「成行」エントリー

エントリールール:逆張り

買いの場合

  • 「終値」がバンド下限を下回った後に、バンド下限を上回ったら
  • 次の足で「成行」エントリー

売りの場合

  • 「終値」がバンド上限を上回った後に、バンド上限を下回ったら
  • 次の足で「成行」エントリー

決済ルール:順張り

買いの場合

「過去3本の安値」に逆指値を置く(トレーリングで追いかける)

売りの場合

「過去3本の高値」に逆指値を置く(トレーリングで追いかける)

決済ルール:逆張り

買いの場合

  • 利益確定:バンドの上限
  • ロスカット:直近の安値

売りの場合

  • 利益確定:バンドの下限
  • ロスカット:直近の高値

まとめ

  • エンベロープはトレンドフォロー型のテクニカル指標であり、「バンド幅が一定」という特徴がある
  • 設定が大切で、今回の手法では直近のレンジの高値、安値が収まるようにバント幅を調整する
  • バンドの上限、下限をもとにトレードを行う。順張り、逆張りの両方に対応できる

平野氏アドバイス

エンベロープは、ボリンジャーバンドと違いバンド幅が一定です。そのため、今回のようなバンドの上限・下限をポイントとしたトレードがしやすい指標になっています。バンド内でエントリー、決済ともに完結しますが、リスクリワードも悪くなく、なかなか効率のよい手法だと思います。ぜひお試しください。

映像でもっとFXを学ぼう

今回のテーマについて、平野氏によるオンラインセミナー動画をご紹介します。実際のチャートを見ながら、実戦的な解説を聞くことができますので、ぜひご覧ください。

講師紹介

平野 朋之(ひらの ともゆき)
ネット証券にてFX事業全般の業務、自己売買部門でのディーラー業務、投資情報室にて日経225の情報発信、セミナー講師を務める。その後投資顧問会社を経て、マーケット情報発信、セミナーを開催する傍ら、オリジナル手法を使い自己トレードの実践中。

※この記事は2016年9月1日に執筆されたものです。

本セミナーは2015年8月18日に実施したもので、情報提供のみを目的としております。
セミナーの内容及び資料は、平野朋之氏の個人的な見解かつ、開催当日のものになるため、今後の見通しについての結果や情報の公正性、正確性、妥当性、完全性等を明示的にも、黙示的にも一切保証するものではありません。また、資料内のデータは、あくまでも過去の実績であり、将来の市場環境の変動などを保証するものではありません。
さらに、かかる情報・意見等に依拠したことにより生じる一切の損害について、株式会社トレードタイム、およびワイジェイFX株式会社は一切責任を負いません。最終的な投資判断は、他の資料等も参考にしてご自身の判断でなさるようお願いいたします。
※配信動画は、予告なく終了することがあります。
※コンテンツ、データ等の著作権は株式会社トレードタイムに帰属します。無断転載、無断コピー等はおやめください。

関連する記事

投資にかかる手数料等およびリスクについて
当社ホームページ記載の金融商品へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります。各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。また、店頭外国為替証拠金取引をお取引いただく場合は、当社所定の証拠金が必要となり、元本を超える損失が生じるおそれがあります。なお、商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の「契約締結前交付書面」、「契約締結時交付書面」及び「目論見書」等をよくお読み頂き、それら内容をご理解の上、ご自身の判断と責任において、自己の計算によりお取引を行ってください。

FX・バイナリーオプションならヤフーグループのYJFX!
ワイジェイFX株式会社はヤフー株式会社
(東証一部上場 4689)のグループ企業です。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第271号
加入協会 日本証券業協会 
一般社団法人金融先物取引業協会 
一般社団法人日本投資顧問業協会

YJFX! from Yahoo! JAPAN